| FUND NAME | ISSUED AMOUNT | INCORPORATION DATE | LIQUIDATION DATE |
|---|
| HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACIÓN | 200,000.00€ | 07/21/2021 | 11/02/2023 |
| HT Abanca RMBS II, Fondo de Titulización | 780,000,000.00€ | 12/20/2017 | 11/18/2024 |
| HT Abanca RMBS I, Fondo de Titulización | 738,000,000.00€ | 05/20/2016 | 11/18/2024 |
| FAB Crossover I | 43,070,625.00€ | 12/02/2014 | 06/30/2016 |
| FAB MAY | 57,613,920.00€ | 07/08/2014 | 09/19/2017 |
| FAB CORONA | 48,000,000.00€ | 12/19/2013 | 06/30/2016 |
| AyT Celeris Hipotecario II, FTA | 165,000,000.00€ | 06/01/2012 | 11/13/2012 |
| AyT Celeris Hipotecario I, FTA | 90,000,000.00€ | 12/14/2011 | 06/04/2012 |
| AyT NovaCaixaGalicia Hipotecario I, FTA | 1,500,000,000.00€ | 09/29/2011 | 01/31/2012 |
| Madrid Activos Corporativos V, FTA | 772,850,000.00€ | 07/22/2011 | 02/18/2015 |
| Madrid Activos Corporativos IV, FTA | 747,600,000.00€ | 10/08/2010 | 11/14/2013 |
| ICO Mediación II AyT, FTA | 14,864,700,000.00€ | 07/28/2010 | 06/27/2013 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXVI | 990,000,000.00€ | 05/21/2010 | 05/25/2015 |
| AyT Andalucía FTEmpresa CajaSol, FTA | 190,000,000.00€ | 03/30/2010 | 12/04/2012 |
| AyT Andalucía FTEmpresa CajaMar, FTA | 300,000,000.00€ | 03/23/2010 | 09/10/2013 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXV | 500,000,000.00€ | 11/30/2009 | 12/02/2019 |
| AyT VPO II, FTA | 153,000,000.00€ | 10/22/2009 | 01/18/2013 |
| AyT SaNostra Financiación I, FTA | 100,000,000.00€ | 10/22/2009 | 12/12/2013 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Manlleu I | 125,000,000.00€ | 08/27/2009 | 11/22/2012 |
| AyT ICO-FTVPO III - CAI, FTA | 133,200,000.00€ | 07/27/2009 | 07/16/2014 |
| AyT ICO-FTVPO III - Caja Rioja, FTA | 110,800,000.00€ | 07/27/2009 | 07/18/2016 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIV | 1,450,000,000.00€ | 07/24/2009 | 07/29/2014 |
| AyT ICO-FTVPO Caja Sol, FTA | 115,000,000.00€ | 07/06/2009 | 11/27/2012 |
| AyT ICO-FTVPO Caja Murcia, FTA | 138,000,000.00€ | 06/29/2009 | 10/29/2018 |
| CEAMI Guaranteed Bonds I, FTA | 2,559,000,000.00€ | 06/19/2009 | 06/22/2012 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXIII | 2,295,000,000.00€ | 06/10/2009 | 06/15/2016 |
| AyT ICO-FTVPO Caixa Galicia, FTA | 160,000,000.00€ | 06/09/2009 | 04/29/2013 |
| Madrid Corporate Assets II Limited - Dolares | | 05/21/2009 | 12/15/2011 |
| Madrid Corporate Assets II Limited - Euros | | 05/21/2009 | 12/15/2011 |
| AyT Kutxa Hipotecario IV, FTA | 2,000,000,000.00€ | 05/20/2009 | 03/04/2013 |
| AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Banco Gallego I | 135,000,000.00€ | 05/11/2009 | 01/21/2014 |
| AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caixa Galicia I | 500,000,000.00€ | 04/17/2009 | 01/17/2013 |
| AyT Cédulas Territoriales Cajas IV, FTA | 965,000,000.00€ | 04/03/2009 | 04/10/2012 |
| AyT ICO-FTVPO I, FTA | 326,900,000.00€ | 03/16/2009 | 11/29/2018 |
| AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Granada I | 175,000,000.00€ | 02/16/2009 | 09/24/2018 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXII | 2,323,000,000.00€ | 01/30/2009 | 02/17/2012 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Sur I | 200,000,000.00€ | 01/30/2009 | 05/18/2011 |
| AyT LICO Leasing II, FTA | 180,000,000.00€ | 01/16/2009 | 12/15/2009 |
| Madrid Activos Corporativos III - Dolares, FTA | | 01/14/2009 | 11/14/2013 |
| Madrid Activos Corporativos III - Euros, FTA | | 01/14/2009 | 11/14/2013 |
| Unicaja AyT Empresas I, FTA | 250,000,000.00€ | 12/23/2008 | 07/10/2013 |
| AyT Caixanova FTPYME I, FTA | 200,000,000.00€ | 12/23/2008 | 01/22/2013 |
| AyT Caja Murcia Financiación I, FTA | 230,000,000.00€ | 12/22/2008 | 07/26/2011 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XXI | 4,105,000,000.00€ | 12/11/2008 | 11/29/2011 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XX | 4,105,000,000.00€ | 11/21/2008 | 11/24/2015 |
| AyT CEAMI EMTN I, FTA | 765,200,000.00€ | 10/29/2008 | 05/03/2011 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XIX | 4,200,000,000.00€ | 10/17/2008 | 10/25/2013 |
| AyT Unicaja Financiación I, FTA | 910,000,000.00€ | 10/07/2008 | 10/23/2013 |
| AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Círculo I | 130,000,000.00€ | 08/05/2008 | 05/27/2014 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XVIII | 750,000,000.00€ | 08/01/2008 | 08/04/2011 |
| AyT Caixa Sabadell Hipotecario I, FTA | 300,000,000.00€ | 07/29/2008 | 03/20/2019 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Laietana I | 170,000,000.00€ | 07/23/2008 | 07/14/2016 |
| AyT Cédulas Territoriales Cajas III, FTA | 450,000,000.00€ | 07/18/2008 | 07/24/2011 |
| AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Navarra I | 230,000,000.00€ | 07/04/2008 | 11/19/2012 |
| GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FTA | 253,800,000.00€ | 06/30/2008 | 04/17/2019 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia II | 950,000,000.00€ | 06/27/2008 | 12/18/2017 |
| AyT Goya Hipotecario II, FTA | 1,300,000,000.00€ | 06/06/2008 | 07/28/2011 |
| AyT Kutxa Hipotecario III, FTA | 500,000,000.00€ | 04/30/2008 | 07/23/2012 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XVII | 2,050,000,000.00€ | 03/27/2008 | 03/31/2010 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja Círculo I | 150,000,000.00€ | 03/25/2008 | 05/26/2014 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caixa Galicia I | 900,000,000.00€ | 03/07/2008 | 12/18/2017 |
| Madrid Activos Corporativos I, FTA | 1,681,800,000.00€ | 02/22/2008 | 12/14/2012 |
| AyT Colaterales Global Empresa, FTA. Serie Caja Murcia I | 405,000,000.00€ | 12/24/2007 | 10/25/2011 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Caja España I | 500,000,000.00€ | 12/19/2007 | 04/29/2015 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Granada I | 399,900,000.00€ | 12/11/2007 | 11/20/2018 |
| AyT Caixanova Hipotecario I,FTA | 306,600,000.00€ | 12/07/2007 | 04/22/2013 |
| AyT Cédulas Cajas XI, FTA | 3,460,000,000.00€ | 11/26/2007 | 11/22/2012 |
| AyT Caixa Galicia Empresas I, FTA | 904,200,000.00€ | 11/26/2007 | 04/29/2013 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XVI | 1,570,000,000.00€ | 10/19/2007 | 10/23/2017 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XV | 2,950,000,000.00€ | 10/10/2007 | 10/13/2009 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Sa Nostra I | 109,000,000.00€ | 07/27/2007 | 11/16/2018 |
| AyT Colaterales Global Hipotecario, FTA. Serie Navarra I | 100,000,000.00€ | 07/04/2007 | 11/19/2012 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XIV | 425,000,000.00€ | 05/23/2007 | 05/24/2019 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XII | 2,000,000,000.00€ | 03/16/2007 | 03/21/2017 |
| ICO Mediación I AyT, FTA | 13,169,000,000.00€ | 03/08/2007 | 05/21/2013 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie XI | 2,275,000,000.00€ | 12/18/2006 | 12/20/2016 |
| AyT Deuda Subordinada I, FTA | 298,000,000.00€ | 11/08/2006 | 08/06/2018 |
| AyT Caja Murcia Hipotecario II, FTA | 315,000,000.00€ | 11/06/2006 | 04/07/2022 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie X | 1,600,000,000.00€ | 10/23/2006 | 10/25/2023 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie IX | 1,100,000,000.00€ | 10/23/2006 | 10/23/2013 |
| AyT Club de Fútbol I, FTA | 22,500,000.00€ | 07/20/2006 | 03/31/2012 |
| AyT Automoción II Cofiber E.F.C., FTA | 50,000,000.00€ | 06/29/2006 | 04/13/2012 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie VIII | 2,230,000,000.00€ | 06/09/2006 | 06/14/2018 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie VII | 550,000,000.00€ | 05/26/2006 | 05/26/2017 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie VI | 1,500,000,000.00€ | 03/22/2006 | 03/24/2021 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie V | 1,500,000,000.00€ | 03/09/2006 | 03/14/2011 |
| AyT Bonos Tesorería II, FTA | 1,450,000,000.00€ | 02/22/2006 | 08/22/2012 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie IV | 1,050,000,000.00€ | 02/20/2006 | 02/22/2018 |
| AyT Financiación Inversiones III, FTA | 255,000,000.00€ | 02/10/2006 | 02/24/2015 |
| AyT Caja Murcia Hipotecario I, FTA | 350,000,000.00€ | 12/19/2005 | 07/19/2021 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie III | 1,400,000,000.00€ | 12/12/2005 | 12/14/2022 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie II | 2,000,000,000.00€ | 12/12/2005 | 03/14/2016 |
| AyT Cédulas Cajas Global, FTA - Serie I | 2,000,000,000.00€ | 12/12/2005 | 12/14/2012 |
| AyT Cédulas Territoriales Cajas I, FTA | 1,400,000,000.00€ | 10/26/2005 | 10/24/2008 |
| AyT LICO Leasing I, FTA | 331,300,000.00€ | 09/12/2005 | 01/30/2013 |
| AyT Cédulas Cajas X - A, FTA | 1,900,000,000.00€ | 06/28/2005 | 06/30/2015 |
| AyT Promociones Inmobiliarias IV, FTA | 429,700,000.00€ | 06/27/2005 | 10/15/2014 |
| AyT Hipotecario Mixto IV, FTA | 375,000,000.00€ | 06/22/2005 | 04/20/2022 |
| AyT Génova Hipotecario VI FTH | 700,000,000.00€ | 06/09/2005 | 04/15/2024 |
| AyT Promociones Inmobiliarias III, FTA | 300,700,000.00€ | 06/07/2005 | 06/15/2021 |
| AyT Bonos Tesorería I, FTA | 1,180,000,000.00€ | 03/31/2005 | 04/06/2010 |
| AyT Cédulas Cajas IX - B, FTA | 1,500,000,000.00€ | 03/29/2005 | 03/31/2020 |
| AyT Cédulas Cajas IX - A, FTA | 3,500,000,000.00€ | 03/29/2005 | 03/31/2015 |
| AyT Cédulas Territoriales Cajas II, FTA | 665,000,000.00€ | 03/21/2005 | 03/23/2012 |
| AyT FTPyme II, FTA | 500,000,000.00€ | 12/22/2004 | 01/20/2016 |
| AyT Génova Hipotecario V FTH | 700,000,000.00€ | 11/26/2004 | 06/12/2006 |
| AyT Cédulas Cajas VIII - A, FTA | 3,000,000,000.00€ | 11/16/2004 | 11/18/2014 |
| AyT Cédulas Cajas VIII - B, FTA | 1,100,000,000.00€ | 11/16/2004 | 11/18/2019 |
| AyT Fondo Eólico E1, FTA | 26,000,000.00€ | 10/26/2004 | 11/25/2014 |
| AyT Fondo Eólico E2, FTA | 7,600,000.00€ | 10/26/2004 | 12/29/2016 |
| AyT Automoción I MMC España | 50,000,000.00€ | 08/10/2004 | 05/09/2008 |
| AyT Préstamos Consumo III, FTA | 235,300,000.00€ | 07/30/2004 | 01/15/2014 |
| GC SABADELL 1, FTH | 1,200,000,000.00€ | 07/12/2004 | 03/20/2020 |
| AyT Hipotecario Mixto II, FTA - PH | 384,500,000.00€ | 06/29/2004 | 06/22/2020 |
| AyT Hipotecario Mixto II, FTA - CTH | 125,500,000.00€ | 06/28/2004 | 06/22/2020 |
| AyT Cédulas Cajas VII, FTA | 1,750,000,000.00€ | 06/21/2004 | 06/24/2011 |
| AyT Promociones Inmobiliarias II, FTA | 475,400,000.00€ | 04/16/2004 | 03/10/2014 |
| AyT Cédulas Cajas VI, FTA | 3,300,000,000.00€ | 04/05/2004 | 04/07/2014 |
| AyT Génova Hipotecario IV FTH | 800,000,000.00€ | 03/26/2004 | 05/17/2022 |
| AyT Hipotecario Mixto, FTA | 350,000,000.00€ | 02/25/2004 | 12/15/2020 |
| AyT FTPyme I, FTA | 677,800,000.00€ | 12/16/2003 | 10/15/2012 |
| AyT Financiación Inversiones II, FTA | 292,000,000.00€ | 12/04/2003 | 12/10/2015 |
| AyT Cédulas Cajas V - B, FTA | 2,100,000,000.00€ | 12/02/2003 | 12/04/2018 |
| AyT Cédulas Cajas V - A, FTA | 1,000,000,000.00€ | 12/02/2003 | 12/04/2013 |
| AyT Génova Hipotecario III FTH | 800,000,000.00€ | 11/06/2003 | 04/15/2021 |
| Bankinter I FTPyme, FTA | 250,000,000.00€ | 09/08/2003 | 12/15/2009 |
| AyT Hipotecario IV, FTH | 350,000,000.00€ | 07/17/2003 | 09/13/2017 |
| AyT Hipotecario III, FTH | 330,000,000.00€ | 07/03/2003 | 06/18/2018 |
| AyT Génova Hipotecario II FTH | 800,000,000.00€ | 06/04/2003 | 12/15/2020 |
| AyT Préstamos Consumo II FTA | 200,000,000.00€ | 06/02/2003 | 12/18/2007 |
| AyT Cédulas Cajas IV, FTA | 3,800,000,000.00€ | 03/11/2003 | 03/13/2013 |
| AyT Prestige Cajas de Ahorros, FTA | 150,000,000.00€ | 03/10/2003 | 03/13/2015 |
| AyT FTGencat I, FTA | 397,000,000.00€ | 12/12/2002 | 03/05/2010 |
| AyT Génova Hipotecario I FTH | 750,000,000.00€ | 12/09/2002 | 06/12/2006 |
| AyT.10 Financiación Inversiones, FTA | 300,000,000.00€ | 11/10/2002 | 09/15/2014 |
| AyT.11 Fondo de Titulización Hipotecaria | 403,000,000.00€ | 10/30/2002 | 10/15/2018 |
| AyT Cédulas Cajas III, FTA | 3,500,000,000.00€ | 06/26/2002 | 06/28/2012 |
| AyT.7 Promociones Inmobiliarias I, FTA | 319,800,000.00€ | 06/19/2002 | 12/16/2020 |
| AyT.8 Barclays Hipotecario I, FTH | 530,000,000.00€ | 05/30/2002 | 07/28/2011 |
| AyT.9 FTPyme-ICO III, FTA | 188,000,000.00€ | 04/15/2002 | 09/22/2008 |
| AyT Cédulas Cajas II, FTA | 2,500,000,000.00€ | 11/26/2001 | 11/28/2008 |
| AyT Cédulas Cajas, FTA | 2,048,000,000.00€ | 04/18/2001 | 04/20/2011 |
| AyT.6 FTPyme-ICO II, FTA | 137,000,000.00€ | 04/06/2001 | 09/21/2007 |
| AyT.4 Grandes Préstamos, FTA | 144,000,000.00€ | 04/06/2001 | 07/20/2007 |
| AyT.5 Préstamos Consumo, FTA | 231,000,000.00€ | 03/09/2001 | 06/12/2006 |
| AyT.3 FTPyme-ICO, FTA | 162,600,000.00€ | 06/12/2000 | 06/20/2006 |
| AyT.2 Fondo de Titulización Hipotecaria | 230,600,000.00€ | 01/27/2000 | 12/21/2015 |
| AyT.1 Fondo de Titulización Hipotecaria | 470,500,000.00€ | 07/01/1999 | 12/21/2015 |
